Сравнение DXKLX с RYILX
DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.41%/yr vs -2.69%/yr for RYILX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности DXKLX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXKLX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -3.41% против -2.69% соответственно.
DXKLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -4.43%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.41%
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
Сравнение доходности по годам DXKLX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.36% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between DXKLX and RYILX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between DXKLX and RYILX has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.74, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXKLX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
DXKLX
RYILX
Сравнение DXKLX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXKLX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.12 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.25 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXKLX и RYILX
Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXKLX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -77.21% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -4.01% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -12.72% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -15.44% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.64% | -26.23% | -21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.62% | -76.72% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -58.20% | +43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.08% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKLX и RYILX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXKLX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.58% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 4.31% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 4.98% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 7.57% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 8.14% | +4.26% |
Сравнение комиссий DXKLX и RYILX
DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKLX и RYILX
Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXKLX and RYILX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKLX has higher volatility (2.62%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs RYILX's -77.21%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXKLX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор