Сравнение DXKLX с AFBIX
DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.41%/yr vs -4.14%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности DXKLX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXKLX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у AFBIX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: -3.41% против -4.14% соответственно.
DXKLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -4.43%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.41%
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение доходности по годам DXKLX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.36% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between DXKLX and AFBIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between DXKLX and AFBIX has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.52, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXKLX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
DXKLX
AFBIX
Сравнение DXKLX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXKLX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -1.05 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.77 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXKLX и AFBIX
Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXKLX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -82.12% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -3.63% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -17.80% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -21.74% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.64% | -34.75% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.62% | -82.11% | +39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -57.91% | +42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.42% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKLX и AFBIX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXKLX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.80% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 3.15% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 3.85% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 7.29% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 7.89% | +4.51% |
Сравнение комиссий DXKLX и AFBIX
DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKLX и AFBIX
Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
DXKLX and AFBIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKLX has higher volatility (2.62%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs AFBIX's -82.12%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXKLX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор