PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с AFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с AFBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.17%/yr vs -4.39%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и AFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у AFBIX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: -3.17% против -4.39% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.41%
1 год
-0.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
-3.17%

AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и AFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.66%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%

Correlation

The correlation between DXKLX and AFBIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between DXKLX and AFBIX has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.50, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Access Flex Bear High Yield ProFund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с scybDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX
Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYILXAFBIX с DXKSXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX

Доходность на риск

DXKLX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXAFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.03

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.38

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.90

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-1.36

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. AFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа AFBIX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и AFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXAFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-1.03

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.95

+1.11

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и AFBIX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и AFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXAFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-82.03%

+34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-4.36%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-17.40%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-21.36%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-36.43%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.20%

-81.99%

+39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-57.79%

+42.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и AFBIX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXAFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.20%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

3.01%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

3.82%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

7.29%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

7.91%

+4.54%

Сравнение комиссий DXKLX и AFBIX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и AFBIX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and AFBIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.70%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs AFBIX's -82.03%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и AFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор