PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DXJS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 16.61% против 2.41% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DXJS и USFR

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DXJS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

14.37

-11.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

42.77

-39.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

10.64

-9.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

103.73

-99.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

661.88

-642.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

14.37

-11.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

8.63

-7.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

3.00

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.57

-0.83

Корреляция

Корреляция между DXJS и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и USFR

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и USFR

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-1.36%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-0.04%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-0.18%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-0.80%

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

0.00%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-0.16%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.01%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и USFR

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

0.09%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

0.19%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

0.29%

+20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

0.41%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

0.81%

+19.07%