Сравнение DXJS с JPAN
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. DXJS is passively managed, while JPAN is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и JPAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPAN
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 4.68% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 16.24% | 22.96% | 18.16% | 5.17% |
Correlation
The correlation between DXJS and JPAN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between DXJS and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. JPAN — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPAN
Сравнение DXJS c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и JPAN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.77% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и JPAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.52% | — |
Сравнение комиссий DXJS и JPAN
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и JPAN
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.39% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and JPAN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.
JPAN has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.53% for DXJS.
They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.79% for JPAN.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и JPAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор