Сравнение DXJS с JPAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Matthews Japan Active ETF (JPAN).
DXJS и JPAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DXJS и JPAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 3.53% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 2.16% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 2.16%.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
JPAN
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и JPAN
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.
Доходность на риск
DXJS vs. JPAN — Ранг доходности на риск
DXJS
JPAN
Сравнение DXJS c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.19 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.73 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.69 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 6.40 | +13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.19 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и JPAN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и JPAN
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JPAN в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.99% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и JPAN
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и JPAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -15.24% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -14.59% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -11.30% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.05% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.85% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и JPAN
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.12% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.94% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 21.43% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 19.08% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.08% | +0.80% |