Сравнение DXJS с JPAN
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. DXJS is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, DXJS returned 59.61% vs 32.46% for JPAN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и JPAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 17.24%.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
JPAN
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 4.68% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 17.24% | 22.96% | 18.16% | 5.17% |
Correlation
The correlation between DXJS and JPAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between DXJS and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. JPAN — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPAN
Сравнение DXJS c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 2.23 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 7.90 | +14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и JPAN
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и JPAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -15.24% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -14.59% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.95% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.09% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.12% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и JPAN
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.60% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 17.06% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 20.60% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.53% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 19.53% | +0.19% |
Сравнение комиссий DXJS и JPAN
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и JPAN
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.35% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and JPAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPAN has higher volatility (7.60%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs JPAN's -15.24%.
On 1-year performance, DXJS leads with 59.61% vs 32.46% for JPAN. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXJS has performed better with a 59.61% return vs 32.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.
JPAN has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.54% for DXJS.
They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.79% for JPAN.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и JPAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор