PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с JAPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с JAPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. DXJS is passively managed, while JAPN is actively managed. Over the past year, DXJS returned 64.97% vs -16.72% for JAPN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и JAPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.33%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

JAPN

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-13.01%
1 год
-16.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и JAPN

2026 (YTD)2025
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%33.38%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-13.33%2.80%

Correlation

The correlation between DXJS and JAPN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с HBTAJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с BENJJAPN с DFJJAPN с GSJY

Доходность на риск

DXJS vs. JAPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c JAPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSJAPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
-0.90

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
-1.18

+5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.86

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

-0.70

+7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

-1.34

+25.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. JAPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа JAPN равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и JAPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSJAPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

-0.90

+4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.54

+1.30

Просадки

Сравнение просадок DXJS и JAPN

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и JAPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSJAPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-23.94%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-23.94%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-22.90%

+18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-9.47%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

12.54%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и JAPN

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSJAPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.33%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.41%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.77%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.24%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.24%

+0.47%

Сравнение комиссий DXJS и JAPN

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и JAPN

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности JAPN в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.28%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and JAPN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to JAPN (4.33%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs JAPN's -23.94%.

On 1-year performance, DXJS leads with 64.97% vs -16.72% for JAPN. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJS has performed better with a 64.97% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

DXJS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.28% for JAPN.

They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.85% for JAPN.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и JAPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор