PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с HEWJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).

DXJS и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		6.80%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции HEWJ по среднегодовой доходности: 16.61% против 15.11% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

HEWJ

1 день
2.93%
1 месяц
-6.84%
С начала года
6.80%
6 месяцев
19.17%
1 год
41.35%
3 года*
28.90%
5 лет*
18.41%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP

Сравнение комиссий DXJS и HEWJ

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Доходность на риск

DXJS vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.74

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.41

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

3.27

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

12.62

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа HEWJ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.74

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.97

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между DXJS и HEWJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и HEWJ

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности HEWJ в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.78%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и HEWJ

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и HEWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-31.53%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.99%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-20.90%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-31.53%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.04%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.68%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.19%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и HEWJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

8.41%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.72%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

23.87%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

18.99%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

19.99%

-0.11%