PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJS с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с HEWJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DXJS

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEWJ

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
12.52%
С начала года
20.47%
1 год
51.16%
3 года*
28.77%
5 лет*
21.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.47%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between DXJS and HEWJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.84

The correlation between DXJS and HEWJ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

DXJS vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJSHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.25

—

DXJS vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJS и HEWJ

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и HEWJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.46%

—

Сравнение комиссий DXJS и HEWJ

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и HEWJ

DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.53%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.13%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and HEWJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.53% for DXJS.

DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.49% for HEWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор