PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с HEWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 17.36%/yr vs 16.48%/yr for HEWJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции HEWJ по среднегодовой доходности: 17.36% против 16.48% соответственно.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

HEWJ

1 день
0.55%
1 месяц
8.68%
С начала года
20.42%
6 месяцев
23.99%
1 год
52.34%
3 года*
29.11%
5 лет*
21.38%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.42%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between DXJS and HEWJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between DXJS and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJS и HEWJ

Секторы
DXJS
HEWJ

Промышленность

27.6%
26.0%

Потребительский циклический сектор

19.7%
12.2%

Сырьевые материалы

12.0%
3.0%

Технологии

11.2%
19.1%

Финансовые услуги

9.2%
17.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.6%

Здравоохранение

4.4%
6.2%

Недвижимость

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
7.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

DXJS
27.6%
HEWJ
26.0%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
HEWJ
12.2%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
HEWJ
3.0%

Технологии

DXJS
11.2%
HEWJ
19.1%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
HEWJ
17.6%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
HEWJ
3.6%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
HEWJ
6.2%

Недвижимость

DXJS
3.3%
HEWJ
2.3%

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
HEWJ
7.9%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
HEWJ
1.1%

Энергетика

DXJS
1.0%
HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

DXJS vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.82

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.88

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

5.07

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

19.91

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DXJS и HEWJ

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-31.53%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.37%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-20.90%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-20.90%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-31.53%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

0.00%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.61%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.64%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и HEWJ

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.91%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

13.66%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.65%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.04%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.65%

+0.06%

Сравнение комиссий DXJS и HEWJ

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и HEWJ

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности HEWJ в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.24%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and HEWJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to HEWJ (3.91%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs 16.48% for HEWJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs 16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.50% for DXJS.

DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.49% for HEWJ.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор