PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с GDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

DXJS и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DXJS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%7.21%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.08%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.08%.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

GDE

1 день
5.90%
1 месяц
-13.55%
С начала года
2.08%
6 месяцев
14.59%
1 год
60.26%
3 года*
44.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий DXJS и GDE

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DXJS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.88

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.40

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

2.79

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

10.98

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.88

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.11

-0.38

Корреляция

Корреляция между DXJS и GDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и GDE

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GDE в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.23%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и GDE

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-32.01%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-22.66%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-17.41%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.74%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.75%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.84%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

25.23%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

32.26%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

26.19%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

26.19%

-6.31%