Сравнение DXJS с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
DXJS и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 5.86% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 16.61% против 9.61% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
EZJ
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 47.76%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и EZJ
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
DXJS vs. EZJ — Ранг доходности на риск
DXJS
EZJ
Сравнение DXJS c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.08 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.64 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.69 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 6.03 | +13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.08 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.10 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.28 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.20 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и EZJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и EZJ
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EZJ в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.95% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и EZJ
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -58.63% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -26.78% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -58.63% | +42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -58.63% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -21.29% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -21.39% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 7.52% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и EZJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 19.75% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 30.80% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 44.28% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 36.33% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 34.52% | -14.64% |