Сравнение DXJS с EWJV
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJS returned 24.61%/yr vs 13.50%/yr for EWJV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 12.37%.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
EWJV
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 8.84% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 12.37% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 9.40% |
Correlation
The correlation between DXJS and EWJV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between DXJS and EWJV shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. EWJV — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWJV
Сравнение DXJS c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 2.54 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 7.55 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и EWJV
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -30.05% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -14.74% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -14.74% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -25.39% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.18% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.96% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и EWJV
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.81% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.22% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 19.70% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.07% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.57% | +1.15% |
Сравнение комиссий DXJS и EWJV
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и EWJV
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 5.06% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and EWJV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJV has higher volatility (5.81%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs EWJV's -30.05%.
On 5-year performance, DXJS leads with 24.61% vs 13.50% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 24.61% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
EWJV has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.54% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.15% for EWJV.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор