PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с EWJV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJS returned 25.18%/yr vs 13.51%/yr for EWJV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 14.97%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

EWJV

1 день
0.27%
1 месяц
6.48%
С начала года
14.97%
6 месяцев
18.88%
1 год
36.33%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%10.53%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		14.97%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between DXJS and EWJV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.65

The correlation between DXJS and EWJV shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJS и EWJV

Секторы
DXJS
EWJV

Промышленность

27.6%
23.9%

Потребительский циклический сектор

19.7%
13.8%

Сырьевые материалы

12.0%
2.0%

Технологии

11.2%
9.4%

Финансовые услуги

9.2%
30.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.5%

Здравоохранение

4.4%
4.3%

Недвижимость

3.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Энергетика

1.0%
2.1%

Промышленность

DXJS
27.6%
EWJV
23.9%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
EWJV
13.8%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
EWJV
2.0%

Технологии

DXJS
11.2%
EWJV
9.4%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
EWJV
30.2%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
EWJV
3.5%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
EWJV
4.3%

Недвижимость

DXJS
3.3%
EWJV
2.9%

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
EWJV
6.3%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
EWJV
1.6%

Энергетика

DXJS
1.0%
EWJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

DXJS vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.90

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.72

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.48

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

7.52

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.90

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DXJS и EWJV

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-30.05%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.74%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-14.74%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-25.39%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.99%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.19%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.85%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и EWJV

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.96%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.55%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

19.22%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.01%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.53%

+1.18%

Сравнение комиссий DXJS и EWJV

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и EWJV

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EWJV в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.66%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and EWJV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to EWJV (3.96%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, DXJS leads with 25.18% vs 13.51% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 25.18% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

EWJV has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.50% for DXJS.

DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.15% for EWJV.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор