Сравнение DXJS с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
DXJS и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.84% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 16.61% против 12.01% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
DLN
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и DLN
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
DXJS vs. DLN — Ранг доходности на риск
DXJS
DLN
Сравнение DXJS c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.06 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.52 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.45 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 7.13 | +12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.06 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и DLN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и DLN
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и DLN
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -57.84% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.08% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -16.26% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -35.82% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.27% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.58% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.25% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и DLN
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 3.80% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 6.89% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 14.14% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 13.29% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.17% | +3.71% |