PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJS с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DXJS

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DXJS and DLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.55

The correlation between DXJS and DLN shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DXJS vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJSDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.50

—

DXJS vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJS и DLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и DLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.11%

—

Сравнение комиссий DXJS и DLN

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и DLN

DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.53%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and DLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.53% for DXJS.

DXJS is categorized as Japan Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор