Сравнение DXJS с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
DXJS и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DXJS и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.37% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 3.83% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 3.83%.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
DISV
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и DISV
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
DXJS vs. DISV — Ранг доходности на риск
DXJS
DISV
Сравнение DXJS c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.29 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.97 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.97 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 12.04 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и DISV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и DISV
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DISV в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.55% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и DISV
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -26.77% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.69% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -8.65% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.95% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и DISV
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.19% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 11.05% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.38% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.41% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.41% | +2.47% |