Сравнение DXJS с DBJP
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 16.84%/yr vs 17.47%/yr for DBJP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 21.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJS имеют среднегодовую доходность 16.84%, а акции DBJP немного впереди с 17.47%.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
DBJP
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам DXJS и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.03% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
Correlation
The correlation between DXJS and DBJP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between DXJS and DBJP shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. DBJP — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBJP
Сравнение DXJS c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 5.22 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 19.97 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и DBJP
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -31.30% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -10.39% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -21.50% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -21.50% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -31.30% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.33% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.27% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и DBJP
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.92% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.56% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 19.90% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.18% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 19.31% | +0.41% |
Сравнение комиссий DXJS и DBJP
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и DBJP
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.25% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and DBJP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBJP has higher volatility (7.92%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs DBJP's -31.30%.
On 10-year performance, DBJP leads with 17.47% vs 16.84% for DXJS. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 17.47% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
DXJS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.25% for DBJP.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.45% for DBJP.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор