Сравнение DXJS с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
DXJS и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 6.72% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции DBJP по среднегодовой доходности: 16.61% против 15.16% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
DBJP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и DBJP
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
DXJS vs. DBJP — Ранг доходности на риск
DXJS
DBJP
Сравнение DXJS c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.74 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.40 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.16 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 12.34 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.74 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и DBJP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и DBJP
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DBJP в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.64% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и DBJP
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -31.30% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.11% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -21.50% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -31.30% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -7.24% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.35% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.21% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и DBJP
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.98% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 8.10% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.62% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 23.52% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.85% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.77% | +0.11% |