Сравнение DXJS с BBJP
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJS returned 24.61%/yr vs 8.94%/yr for BBJP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и BBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 13.64%.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
BBJP
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -17.95% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 13.64% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
Correlation
The correlation between DXJS and BBJP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between DXJS and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. BBJP — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBJP
Сравнение DXJS c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 2.43 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 8.09 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и BBJP
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и BBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -32.66% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -13.60% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -14.49% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -32.66% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.15% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -8.48% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.07% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и BBJP
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.47% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 16.38% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 20.43% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.37% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.40% | +1.32% |
Сравнение комиссий DXJS и BBJP
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и BBJP
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.72% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and BBJP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBJP has higher volatility (7.47%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs BBJP's -32.66%.
On 5-year performance, DXJS leads with 24.61% vs 8.94% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 24.61% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
BBJP has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.54% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.19% for BBJP.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и BBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор