Сравнение DXJS с BBJP
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и BBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBJP
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -17.95% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 12.52% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
Correlation
The correlation between DXJS and BBJP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between DXJS and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. BBJP — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBJP
Сравнение DXJS c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и BBJP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.44% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и BBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.40% | — |
Сравнение комиссий DXJS и BBJP
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и BBJP
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.77% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and BBJP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
BBJP has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.19% for BBJP.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и BBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор