PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с YCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJ и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и YCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 17.51% против -11.48% соответственно.


DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%

YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

ProShares Ultra Yen

Сравнение комиссий DXJ и YCL

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии YCL в 0.95%.


Доходность на риск

DXJ vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJYCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

-0.82

+3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

-1.13

+4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.87

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

-0.60

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

-0.97

+16.21

DXJ vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.82

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

-0.92

+2.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.61

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.50

+0.92

Корреляция

Корреляция между DXJ и YCL составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и YCL

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и YCL

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и YCL.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-88.10%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-27.44%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-66.93%

+44.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-76.61%

+37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-87.91%

+83.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-52.77%

+38.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

16.90%

-13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и YCL

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.82%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.15%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

20.25%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.42%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.85%

+1.66%