PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DXJ returned 18.72%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции DXJ уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 18.72% против 23.64% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.20%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
53.35%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between DXJ and PGR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.34

The correlation between DXJ and PGR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

DXJ vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.87

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
-1.13

+5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.87

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

-0.80

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

-1.23

+20.16

DXJ vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и PGR

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-71.06%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-24.30%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-30.35%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.35%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-30.35%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-25.70%

+24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-14.53%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

15.96%

-13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и PGR

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.64%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.54%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

16.87%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

22.55%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

24.55%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

24.48%

-4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и PGR

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and PGR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs PGR's -71.06%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор