PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с PGR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DXJ returned 18.40%/yr vs 23.82%/yr for PGR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции DXJ уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 18.40% против 23.82% соответственно.

DXJ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
11.29%
С начала года
20.15%
1 год
51.72%
3 года*
30.73%
5 лет*
26.86%
10 лет*
18.40%
Всё время*
9.40%

PGR

1 день
2.06%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
4.97%
С начала года
-0.79%
1 год
-8.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
20.34%
10 лет*
23.82%
Всё время*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.15%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
PGR
The Progressive Corporation		-0.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between DXJ and PGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.34

The correlation between DXJ and PGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

DXJ vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.33

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.28

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.96

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.42

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

-0.71

+18.53

DXJ vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и PGR

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-71.06%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-19.79%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-30.35%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.35%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-30.35%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-22.33%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-14.55%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

11.71%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и PGR

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 6.53%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

14.04%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

20.19%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

25.34%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

25.16%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

24.79%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и PGR

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PGR в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.98%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.55%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and PGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (14.04%) compared to DXJ (6.53%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs PGR's -71.06%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор