Сравнение DXJ с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DXJ и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DXJ и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -16.32% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и NTSX
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DXJ vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DXJ
NTSX
Сравнение DXJ c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.89 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.30 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.52 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 6.52 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.89 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.48 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и NTSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и NTSX
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и NTSX
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -31.34% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.13% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -31.34% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.04% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -6.92% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.60% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и NTSX
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.11% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 9.65% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 18.38% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.04% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.38% | +2.13% |