PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DXJ is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 26.13%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-16.32%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between DXJ and NTSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.54

The correlation between DXJ and NTSX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и NTSX

Секторы
DXJ
NTSX

Промышленность

27.4%
7.7%

Финансовые услуги

18.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.1%

Технологии

12.9%
35.1%

Сырьевые материалы

8.5%
1.4%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
12.5%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Недвижимость

-

1.5%

Промышленность

DXJ
27.4%
NTSX
7.7%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
NTSX
12.3%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
NTSX
10.1%

Технологии

DXJ
12.9%
NTSX
35.1%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
NTSX
1.4%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
NTSX
8.4%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
NTSX
5.5%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
NTSX
12.5%

Энергетика

DXJ
1.7%
NTSX
3.5%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
NTSX
2.1%

Недвижимость

DXJ

-

NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

DXJ vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.06

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.81

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.77

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

12.25

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.57

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DXJ и NTSX

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-31.34%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.16%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-16.82%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-31.34%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-6.79%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и NTSX

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.55% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.39%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.58%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.31%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.04%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.27%

+1.91%

Сравнение комиссий DXJ и NTSX

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и NTSX

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and NTSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.13% vs 9.69% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.13% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ and NTSX have nearly identical dividend yields, around 1.08%.

DXJ is categorized as Japan Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.20% for NTSX.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор