Сравнение DXJ с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
DXJ и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции JXI по среднегодовой доходности: 17.51% против 9.66% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и JXI
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
DXJ vs. JXI — Ранг доходности на риск
DXJ
JXI
Сравнение DXJ c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.04 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.60 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.61 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 14.00 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.71 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и JXI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и JXI
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и JXI
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -50.23% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.17% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.45% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -34.20% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.47% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -12.90% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.11% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и JXI
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.23% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 8.93% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 14.26% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.23% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 16.94% | +3.57% |