PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJ с JPYUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, DXJ returned 18.42%/yr vs -4.16%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 18.42% против -4.16% соответственно.

DXJ

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
11.16%
С начала года
20.01%
1 год
50.58%
3 года*
31.07%
5 лет*
27.02%
10 лет*
18.42%

JPYUSD=X

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
-2.67%
С начала года
-3.54%
1 год
-8.52%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
-4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.01%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
JPYUSD=X
JPY/USD		-3.54%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between DXJ and JPYUSD=X is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

-0.41

The correlation between DXJ and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

JPY/USD

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

DXJ vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.95

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-1.41

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.84

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

-0.70

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

-1.11

+18.61

DXJ vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и JPYUSD=X

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-53.20%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.90%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-14.17%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-32.94%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-38.53%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-53.16%

+48.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-27.22%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.59%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и JPYUSD=X

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.24%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

4.43%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

7.28%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

9.53%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

8.69%

+11.24%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and JPYUSD=X have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.60%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs JPYUSD=X's -53.20%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор