Сравнение DXJ с JPYUSD=X
DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, DXJ returned 17.86%/yr vs -3.93%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 17.86% против -3.93% соответственно.
DXJ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 20.55%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 17.86%
JPYUSD=X
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- -3.93%
Сравнение доходности по годам DXJ и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 17.40% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.29% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
Correlation
The correlation between DXJ and JPYUSD=X is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | -0.41 |
Over the past year, the inverse relationship between DXJ and JPYUSD=X has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJ vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
DXJ
JPYUSD=X
Сравнение DXJ c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.82 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.80 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | -1.19 | +20.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -1.13 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | -0.71 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | -0.42 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.13 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и JPYUSD=X
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJ | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -52.96% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -10.63% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -14.63% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -32.59% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -38.21% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -52.55% | +50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -26.85% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.01% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и JPYUSD=X
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJ | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.68% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 5.53% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 7.56% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 9.57% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 8.90% | +11.29% |
Часто задаваемые вопросы
DXJ and JPYUSD=X have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (4.18%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs JPYUSD=X's -52.96%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJ и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор