PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJ с JPYUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X).

DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXJ и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		11.84%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.81%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 17.53% против -3.54% соответственно.

DXJ

1 день
-0.57%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.84%
6 месяцев
27.12%
1 год
49.43%
3 года*
34.98%
5 лет*
24.74%
10 лет*
17.53%

JPYUSD=X

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-6.73%
3 года*
-6.02%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
-3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

JPY/USD

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

DXJ vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJJPYUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

-0.61

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

-0.83

+3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.90

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.95

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

-1.54

+16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.61

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

-0.69

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.37

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.14

+0.56

Корреляция

Корреляция между DXJ и JPYUSD=X составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок DXJ и JPYUSD=X

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPYUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-52.96%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.14%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-33.32%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-38.21%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-52.32%

+47.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-26.31%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.51%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и JPYUSD=X

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.23%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

5.37%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

8.90%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

9.55%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

9.05%

+11.45%