PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJ и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJ торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.16%.


DXJ

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
11.16%
С начала года
20.01%
1 год
50.58%
3 года*
31.07%
5 лет*
27.02%
10 лет*
18.42%

JPY=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
-0.16%
1 год
-0.05%
3 года*
-0.02%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и JPY=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
20.01%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
JPY=X
USD/JPY
-0.16%0.04%0.14%-0.04%-0.02%0.05%-0.02%-0.12%0.11%0.07%

Correlation

The correlation between DXJ and JPY=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

USD/JPY

Доходность на риск

DXJ vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DXJJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

-0.06

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

-0.10

+17.60

DXJ vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и JPY=X

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPY=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DXJJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-3.46%

-46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-0.64%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-1.14%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-1.14%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-1.19%

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.43%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-2.09%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.43%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и JPY=X

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DXJJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

0.32%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

0.68%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

1.40%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

1.21%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

1.14%

+18.79%

Часто задаваемые вопросы


DXJ and JPY=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.60%) compared to JPY=X (0.32%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs JPY=X's -3.46%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор