Сравнение DXJ с JPY=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и USD/JPY (JPY=X).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DXJ и JPY=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и JPY=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 11.84% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
JPY=X USD/JPY | -0.11% | 0.04% | 0.14% | -0.04% | -0.02% | 0.05% | -0.02% | -0.12% | 0.11% | 0.07% |
Разные валюты инструментов
DXJ торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.11%.
DXJ
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 27.12%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 17.53%
JPY=X
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJ vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
DXJ
JPY=X
Сравнение DXJ c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | -0.10 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | -0.13 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 0.14 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 0.19 | +15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.10 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.00 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | -0.00 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и JPY=X составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок DXJ и JPY=X
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPY=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -38.80% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -4.70% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -14.84% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -14.84% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.29% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -14.82% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.53% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и JPY=X
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 0.23% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 1.16% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 1.98% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 1.19% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 1.17% | +19.33% |