PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с ISVL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 26.86%/yr vs 10.84%/yr for ISVL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.56%.

DXJ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
11.29%
С начала года
20.15%
1 год
51.72%
3 года*
30.73%
5 лет*
26.86%
10 лет*
18.40%
Всё время*
9.40%

ISVL

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.14%
С начала года
8.56%
1 год
23.91%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
Всё время*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.15%32.78%29.83%42.04%5.96%6.47%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.56%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between DXJ and ISVL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.60

The correlation between DXJ and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и ISVL

Секторы
DXJ
ISVL

Промышленность

27.9%
21.9%

Финансовые услуги

18.3%
22.4%

Потребительский циклический сектор

15.2%
10.5%

Технологии

13.2%
4.9%

Сырьевые материалы

8.5%
9.7%

Здравоохранение

6.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.7%

Энергетика

1.7%
6.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Недвижимость

-

11.2%

Промышленность

DXJ
27.9%
ISVL
21.9%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
ISVL
22.4%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.2%
ISVL
10.5%

Технологии

DXJ
13.2%
ISVL
4.9%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
ISVL
9.7%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
ISVL
3.7%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
ISVL
5.1%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.3%
ISVL
2.7%

Энергетика

DXJ
1.7%
ISVL
6.0%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
ISVL
1.3%

Недвижимость

DXJ

-

ISVL
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с HSCZ

Доходность на риск

DXJ vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.62

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.32

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.92

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

7.41

+10.41

DXJ vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и ISVL

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-30.48%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.48%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-12.50%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.48%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.06%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-6.54%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.23%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и ISVL

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.56%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.75%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

14.89%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.89%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.72%

+3.21%

Сравнение комиссий DXJ и ISVL

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и ISVL

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ISVL в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.98%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.18%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and ISVL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.53%) compared to ISVL (3.56%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.86% vs 10.84% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.86% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

ISVL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.98% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.30% for ISVL.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор