PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с ISVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 25.93%/yr vs 9.96%/yr for ISVL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 7.92%.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

ISVL

1 день
-1.57%
1 месяц
-1.52%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.53%
1 год
26.99%
3 года*
20.98%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%4.78%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.92%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between DXJ and ISVL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.60

The correlation between DXJ and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и ISVL

Секторы
DXJ
ISVL

Промышленность

27.4%
23.3%

Финансовые услуги

18.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.4%

Технологии

12.9%
4.7%

Сырьевые материалы

8.5%
9.1%

Здравоохранение

6.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Энергетика

1.7%
7.3%

Коммунальные услуги

0.1%
1.5%

Недвижимость

-

11.1%

Промышленность

DXJ
27.4%
ISVL
23.3%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
ISVL
20.8%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
ISVL
10.4%

Технологии

DXJ
12.9%
ISVL
4.7%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
ISVL
9.1%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
ISVL
3.7%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
ISVL
5.3%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
ISVL
3.0%

Энергетика

DXJ
1.7%
ISVL
7.3%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
ISVL
1.5%

Недвижимость

DXJ

-

ISVL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с HSCZ

Доходность на риск

DXJ vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.86

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.62

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.16

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

8.47

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.86

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.59

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DXJ и ISVL

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-30.48%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.48%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-12.93%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.48%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.64%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-6.65%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.18%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и ISVL

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.19% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.31%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.17%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.54%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.91%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

16.78%

+3.41%

Сравнение комиссий DXJ и ISVL

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и ISVL

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ISVL в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.49%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and ISVL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.31%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, DXJ leads with 25.93% vs 9.96% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 25.93% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

ISVL has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.10% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.30% for ISVL.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор