Сравнение DXJ с IAUM
DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 26.86%/yr vs 17.21%/yr for IAUM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -7.12%.
DXJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 30.73%
- 5 лет*
- 26.86%
- 10 лет*
- 18.40%
- Всё время*
- 9.40%
IAUM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам DXJ и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.15% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 3.70% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.12% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between DXJ and IAUM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.05 |
Over the past year, DXJ and IAUM have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJ vs. IAUM — Ранг доходности на риск
DXJ
IAUM
Сравнение DXJ c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJ | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.75 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 1.75 | +16.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJ и IAUM
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -26.31% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -26.31% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -26.31% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.31% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -25.77% | +21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -5.74% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 11.24% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и IAUM
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 6.53% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.30% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 23.90% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 27.75% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.26% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.17% | +1.76% |
Сравнение комиссий DXJ и IAUM
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и IAUM
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.98% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJ and IAUM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.53%) compared to IAUM (6.30%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs IAUM's -26.31%.
On 5-year performance, DXJ leads with 26.86% vs 17.21% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.86% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IAUM.
DXJ is categorized as Japan Equities, while IAUM is Gold. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.09% for IAUM.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJ и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор