Сравнение DXJ с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DXJ и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 17.51% против 9.10% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и EPI
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DXJ vs. EPI — Ранг доходности на риск
DXJ
EPI
Сравнение DXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | -0.39 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | -0.45 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.40 | +4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | -1.24 | +16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.39 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.41 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и EPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и EPI
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и EPI
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -66.21% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -16.88% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -21.89% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -50.29% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -19.56% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -18.68% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.45% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и EPI
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.84% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 11.47% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 16.34% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.27% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.37% | +0.14% |