PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с DFJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.82%/yr vs 9.27%/yr for DFJ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 18.82% против 9.27% соответственно.

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%

DFJ

1 день
1.77%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
8.52%
С начала года
17.54%
1 год
27.82%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.27%
Всё время*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
$3.65M$3.56M$3.94M

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

Сравнение доходности по годам DXJ и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		17.54%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between DXJ and DFJ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.75

The correlation between DXJ and DFJ shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и DFJ

Секторы
DXJ
DFJ

Промышленность

29.5%
26.8%

Финансовые услуги

18.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
15.9%

Технологии

12.9%
13.2%

Сырьевые материалы

9.1%
13.8%

Здравоохранение

6.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.3%

Энергетика

1.7%
0.3%

Коммунальные услуги

0.1%
1.5%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

DXJ
29.5%
DFJ
26.8%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
DFJ
13.8%

Потребительский циклический сектор

DXJ
13.3%
DFJ
15.9%

Технологии

DXJ
12.9%
DFJ
13.2%

Сырьевые материалы

DXJ
9.1%
DFJ
13.8%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
DFJ
3.7%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
DFJ
7.1%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.3%
DFJ
1.3%

Энергетика

DXJ
1.7%
DFJ
0.3%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
DFJ
1.5%

Недвижимость

DXJ

-

DFJ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ

Доходность на риск

DXJ vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DXJ c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.59

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.27

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.14

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

5.67

+11.07

DXJ vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DFJ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-46.00%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.03%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-13.03%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-29.71%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-40.02%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-11.10%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.92%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DFJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 5.58%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.67%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

14.91%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

17.60%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

16.13%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.01%

+2.91%

Сравнение комиссий DXJ и DFJ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DFJ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFJ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.50%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and DFJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (6.67%) compared to DXJ (5.58%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs 9.27% for DFJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.95% for DXJ.

DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.58% for DFJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор