PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с DFJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.33%/yr vs 8.70%/yr for DFJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 18.33% против 8.70% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between DXJ and DFJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.75

The correlation between DXJ and DFJ shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и DFJ

Секторы
DXJ
DFJ

Промышленность

27.4%
27.0%

Финансовые услуги

18.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
16.1%

Технологии

12.9%
12.6%

Сырьевые материалы

8.5%
13.3%

Здравоохранение

6.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.5%

Энергетика

1.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

DXJ
27.4%
DFJ
27.0%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
DFJ
13.3%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
DFJ
16.1%

Технологии

DXJ
12.9%
DFJ
12.6%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
DFJ
13.3%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
DFJ
4.1%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
DFJ
7.1%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
DFJ
1.5%

Энергетика

DXJ
1.7%
DFJ
0.6%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
DFJ
1.6%

Недвижимость

DXJ

-

DFJ
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ

Доходность на риск

DXJ vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJDFJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.65

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.20

2.34

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

2.07

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

6.01

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.65

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DFJ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-46.00%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.03%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-13.03%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-29.71%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-40.02%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-11.15%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.47%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DFJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.15%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.48%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.39%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.89%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

16.95%

+3.23%

Сравнение комиссий DXJ и DFJ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DFJ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DFJ в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and DFJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 8.70% for DFJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.08% for DXJ.

DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.58% for DFJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор