Сравнение DXJ с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
DXJ и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 10.00% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 17.25% против 9.09% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 17.25%
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и DFJ
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
DXJ vs. DFJ — Ранг доходности на риск
DXJ
DFJ
Сравнение DXJ c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.54 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.41 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 8.69 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.55 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и DFJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и DFJ
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFJ в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.18% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и DFJ
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -46.00% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.03% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -29.71% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -40.02% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -9.59% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -11.19% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.62% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и DFJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 7.80% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.65% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 12.62% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 17.39% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 15.75% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 16.90% | +3.60% |