Сравнение DXD с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
DXD и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -14.21% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и WTIU
И DXD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DXD
WTIU
Сравнение DXD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.58 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.22 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.92 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.71 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.58 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.05 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DXD и WTIU составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и WTIU
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и WTIU
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -75.73% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -53.11% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -24.42% | -75.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -39.49% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 28.53% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 22.50% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 46.56% | -27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 81.69% | -48.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 69.54% | -40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 69.54% | -34.69% |