PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXD и WTIU


2026 (YTD)202520242023
DXD
ProShares UltraShort Dow30
6.78%-21.11%-16.07%-14.21%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


DXD

1 день
-1.00%
1 месяц
10.11%
С начала года
6.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
-18.79%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-23.49%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Dow30

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий DXD и WTIU

И DXD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DXD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 88
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXDWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.58

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.22

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.92

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

1.71

-2.29

DXD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.05

-0.57

Корреляция

Корреляция между DXD и WTIU составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и WTIU

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.47%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXD и WTIU

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


DXDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-75.73%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.03%

-53.11%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-24.42%

-75.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-39.49%

-42.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.25%

28.53%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

22.50%

-12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

46.56%

-27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

81.69%

-48.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

69.54%

-40.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

69.54%

-34.69%