PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 13.67%/yr for QUS. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности DXD и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: -24.63% против 13.67% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between DXD and QUS is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

-0.84

The correlation between DXD and QUS has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и QUS

Секторы
DXD
QUS

Финансовые услуги

85.4%
14.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
QUS
14.6%

Сырьевые материалы

DXD

-

QUS
2.3%

Коммуникационные услуги

DXD

-

QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

QUS
5.8%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

QUS
9.2%

Энергетика

DXD

-

QUS
4.6%

Здравоохранение

DXD

-

QUS
13.4%

Промышленность

DXD

-

QUS
8.6%

Недвижимость

DXD

-

QUS
1.4%

Технологии

DXD

-

QUS
26.3%

Коммунальные услуги

DXD

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

DXD vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.95

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.81

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.59

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.54

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.95

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.78

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.83

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.77

-1.41

Просадки

Сравнение просадок DXD и QUS

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-33.78%

-65.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-6.85%

-23.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-13.94%

-42.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-22.30%

-42.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-33.78%

-60.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-0.50%

-99.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-3.70%

-78.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

1.53%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QUS

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.78%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

6.66%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

9.09%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

14.33%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

16.42%

+18.49%

Сравнение комиссий DXD и QUS

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QUS

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DXD and QUS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.67% vs -24.63% for DXD. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.67% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.31% for QUS.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while QUS is Large Cap Growth Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор