PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DXD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.63% против 9.51% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between DXD and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.87

The correlation between DXD and NOBL shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и NOBL

Секторы
DXD
NOBL

Финансовые услуги

85.4%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

DXD

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

DXD

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

NOBL
23.5%

Энергетика

DXD

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

DXD

-

NOBL
9.7%

Промышленность

DXD

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

DXD

-

NOBL
4.6%

Технологии

DXD

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

DXD

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

DXD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.80

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.24

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.14

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.99

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2.58

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.80

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.35

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.57

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.64

-1.29

Просадки

Сравнение просадок DXD и NOBL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-35.43%

-64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-9.11%

-20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-15.36%

-41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-17.92%

-47.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-35.43%

-59.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-5.99%

-93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-3.48%

-78.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

3.50%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и NOBL

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.36%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

8.00%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

11.33%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

14.38%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

16.60%

+18.31%

Сравнение комиссий DXD и NOBL

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и NOBL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DXD and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -24.63% for DXD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.12% for NOBL.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор