PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с NOBL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.30%/yr vs 9.70%/yr for NOBL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DXD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.30% против 9.70% соответственно.

DXD

1 день
1.58%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
-9.79%
С начала года
-14.24%
1 год
-24.73%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-15.49%
10 лет*
-24.30%

NOBL

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
5.24%
С начала года
10.55%
1 год
13.12%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-14.24%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		10.55%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between DXD and NOBL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.86

Over the past year, the inverse relationship between DXD and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.86 to -0.60, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DXD и NOBL

Секторы
DXD
NOBL

Финансовые услуги

94.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

DXD

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

DXD

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

NOBL
23.6%

Энергетика

DXD

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

DXD

-

NOBL
10.2%

Промышленность

DXD

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

DXD

-

NOBL
4.6%

Технологии

DXD

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

DXD

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

DXD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.12

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.73

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.45

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

3.65

-5.08

DXD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и NOBL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-35.43%

-64.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-9.11%

-21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-15.36%

-43.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-17.92%

-49.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-35.43%

-58.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-1.35%

-98.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-3.47%

-78.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

3.60%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и NOBL

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 4.82% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

8.81%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

11.83%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

14.46%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

16.61%

+18.24%

Сравнение комиссий DXD и NOBL

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и NOBL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NOBL в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		3.97%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.05%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DXD and NOBL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (4.82%) compared to NOBL (4.79%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.70% vs -24.30% for DXD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.70% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.05% for NOBL.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор