Сравнение DXD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DXD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.49% против 9.54% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и NOBL
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DXD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DXD
NOBL
Сравнение DXD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.41 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.70 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.54 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.89 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.41 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | 0.58 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.64 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между DXD и NOBL составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и NOBL
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и NOBL
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -35.43% | -64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -11.20% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -17.92% | -45.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -35.43% | -58.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -7.07% | -92.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -3.45% | -78.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 3.18% | +29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и NOBL
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 3.55% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 8.06% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 15.24% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 14.39% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 16.59% | +18.26% |