PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXD и MULL


2026 (YTD)20252024
DXD
ProShares UltraShort Dow30
6.78%-21.11%7.29%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


DXD

1 день
-1.00%
1 месяц
10.11%
С начала года
6.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
-18.79%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-23.49%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Dow30

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий DXD и MULL

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

DXD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 88
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXDMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

6.53

-7.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

3.77

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.50

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

16.69

-17.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

46.83

-47.41

DXD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

6.53

-7.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

1.91

-2.54

Корреляция

Корреляция между DXD и MULL составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и MULL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.47%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXD и MULL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


DXDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-72.29%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.03%

-53.09%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-39.05%

-60.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-21.99%

-60.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.25%

18.92%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

47.87%

-37.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

99.70%

-81.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

130.90%

-97.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

130.06%

-100.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

130.06%

-95.21%