Сравнение DXD с IQQQ
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, DXD returned -26.79% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности DXD и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -21.11% | -11.04% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between DXD and IQQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between DXD and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
DXD
IQQQ
Сравнение DXD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.18 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.13 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и IQQQ
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -20.41% | -79.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -11.13% | -19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -5.41% | -94.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -3.63% | -78.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 3.39% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.12% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 14.46% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 17.70% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 19.16% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 19.16% | +15.69% |
Сравнение комиссий DXD и IQQQ
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и IQQQ
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and IQQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -26.79% for DXD. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.03% for DXD.
DXD is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор