PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DXD returned -20.70%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности DXD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-10.71%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between DXD and IFED is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.78

The correlation between DXD and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

DXD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.12

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
0.29

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.14

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.34

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.12

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.65

-1.29

Просадки

Сравнение просадок DXD и IFED

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-22.36%

-77.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-14.65%

-15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-22.36%

-34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-5.50%

-94.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-5.84%

-76.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

5.75%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и IFED

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.50%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

12.86%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

16.21%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

19.88%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

19.88%

+15.03%

Сравнение комиссий DXD и IFED

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и IFED

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and IFED have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -20.70% for DXD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for IFED.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор