Сравнение DXD с IFED
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DXD returned -21.47%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности DXD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -11.87% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between DXD and IFED is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.78 |
The correlation between DXD and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. IFED — Ранг доходности на риск
DXD
IFED
Сравнение DXD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.05 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.13 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и IFED
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -22.36% | -77.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -14.65% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | -22.36% | -36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -4.91% | -94.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -5.83% | -76.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 6.04% | +11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и IFED
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.87% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 15.11% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 17.72% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 20.00% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 20.00% | +14.85% |
Сравнение комиссий DXD и IFED
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и IFED
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and IFED have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.87%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -21.47% for DXD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for IFED.
DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор