PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DXD returned -27.07% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и BITU

2026 (YTD)20252024
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-11.01%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between DXD and BITU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов DXD и BITU

Секторы
DXD
BITU

Финансовые услуги

85.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
85.4%
BITU
4.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

BITU

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

BITU

-

Энергетика

DXD

-

BITU

-

Здравоохранение

DXD

-

BITU

-

Промышленность

DXD

-

BITU

-

Недвижимость

DXD

-

BITU

-

Технологии

DXD

-

BITU

-

Коммунальные услуги

DXD

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

DXD vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.84

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.44

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.84

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.93

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.47

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.35

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DXD и BITU

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-78.94%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-78.94%

+48.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-78.94%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-34.49%

-47.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

49.84%

-31.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 5.98%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

18.99%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

69.41%

-50.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

87.00%

-62.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

97.45%

-67.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

97.45%

-62.54%

Сравнение комиссий DXD и BITU

И DXD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и BITU

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and BITU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, DXD leads with -27.07% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXD has performed better with a -27.07% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 4.10% for DXD.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор