PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXD и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
DXD
ProShares UltraShort Dow30
6.78%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-6.69%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


DXD

1 день
-1.00%
1 месяц
10.11%
С начала года
6.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
-18.79%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-23.49%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Dow30

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий DXD и BITO

И DXD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DXD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 88
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXDBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.52

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

-0.50

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.42

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-0.89

+0.30

DXD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.08

-0.55

Корреляция

Корреляция между DXD и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и BITO

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.47%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXD и BITO

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


DXDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-77.86%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.03%

-50.05%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-46.75%

-52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-36.57%

-45.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.25%

23.73%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

12.84%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

36.71%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

45.32%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

55.77%

-26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

55.77%

-20.92%