Сравнение DXD с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
DXD и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DXD и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -6.69% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и BITO
И DXD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. BITO — Ранг доходности на риск
DXD
BITO
Сравнение DXD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.52 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.50 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.42 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.89 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.08 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DXD и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и BITO
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и BITO
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -77.86% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -50.05% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -46.75% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -36.57% | -45.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 23.73% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 12.84% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 36.71% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 45.32% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 55.77% | -26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 55.77% | -20.92% |