PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DXD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DXD returned -20.70%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-6.69%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between DXD and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов DXD и BITO

Секторы
DXD
BITO

Финансовые услуги

85.4%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
85.4%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

DXD

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

BITO

-

Энергетика

DXD

-

BITO

-

Здравоохранение

DXD

-

BITO

-

Промышленность

DXD

-

BITO

-

Недвижимость

DXD

-

BITO

-

Технологии

DXD

-

BITO

-

Коммунальные услуги

DXD

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

DXD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.95

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.35

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.82

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.41

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.09

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DXD и BITO

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-77.86%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-50.05%

+19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-50.05%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-49.22%

-50.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-36.73%

-45.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

29.09%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 5.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.43%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

34.26%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

43.57%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

55.11%

-25.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

55.11%

-20.20%

Сравнение комиссий DXD и BITO

И DXD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и BITO

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -20.70% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 4.10% for DXD.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор