Сравнение DXD с BITO
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DXD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DXD returned -21.47%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DXD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -7.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between DXD and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. BITO — Ранг доходности на риск
DXD
BITO
Сравнение DXD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.42 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и BITO
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -77.86% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -54.47% | +23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | -54.47% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -50.18% | -49.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -37.06% | -45.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 33.91% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 10.49% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 34.48% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 44.10% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 54.80% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 54.80% | -19.95% |
Сравнение комиссий DXD и BITO
И DXD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и BITO
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -21.47% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.03% for DXD.
DXD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
DXD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор