PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXCM с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXCM (DexCom, Inc.) is a stock, while UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Over the past 3 years, DXCM returned -16.49%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

DXCM

1 день
-0.25%
1 месяц
22.04%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.25%
1 год
-15.21%
3 года*
-16.49%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
15.53%

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXCM и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
DXCM
DexCom, Inc.		9.37%-14.66%-37.33%9.58%-3.93%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between DXCM and UMMA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с VRSK
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

DXCM vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCMUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.59

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.44

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.48

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

13.60

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXCM vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXCMUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.59

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DXCM и UMMA

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCMUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-34.17%

-60.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-14.93%

-23.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.95%

-18.73%

-42.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.42%

-0.90%

-54.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-9.81%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.66%

3.82%

+18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и UMMA

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCMUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

7.54%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

17.26%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.23%

20.11%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

20.55%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

20.55%

+27.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и UMMA

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

DXCM and UMMA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXCM has higher volatility (13.13%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs UMMA's -34.17%.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXCM и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор