Сравнение DXCM с ROP
DXCM (DexCom, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DXCM returned 15.17%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 15.17% против 7.73% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам DXCM и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between DXCM and ROP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between DXCM and ROP shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.67B
ROP:
$35.04B
DXCM:
$2.31
ROP:
$15.98
DXCM:
32.57
ROP:
20.96
DXCM:
0.77
ROP:
2.48
DXCM:
6.29
ROP:
4.43
DXCM:
10.03
ROP:
1.86
DXCM:
$4.82B
ROP:
$8.12B
DXCM:
$2.96B
ROP:
$5.63B
DXCM:
$1.37B
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. ROP — Ранг доходности на риск
DXCM
ROP
Сравнение DXCM c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.92 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.51 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и ROP
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -58.94% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -44.65% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -46.51% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -46.51% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -46.51% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -43.07% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -11.43% | -24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 27.25% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и ROP
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 8.14% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 21.59% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 25.08% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 21.39% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 23.34% | +25.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и ROP
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и ROP
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and ROP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs ROP's -58.94%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор