Сравнение DXCM с QQQ
DXCM (DexCom, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DXCM returned 14.84%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.84% против 21.01% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам DXCM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between DXCM and QQQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between DXCM and QQQ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DXCM
QQQ
Сравнение DXCM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.29 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.13 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и QQQ
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -82.97% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -11.96% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -22.77% | -38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -35.12% | -31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -35.12% | -31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.11% | -5.29% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -32.66% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 3.36% | +20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и QQQ
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.53% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 15.52% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 18.69% | +22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 22.81% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 22.44% | +26.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и QQQ
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DXCM and QQQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор