PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с ET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DX (Dynex Capital, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, DX returned 7.70%/yr vs 12.38%/yr for ET. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.38% соответственно.

DX

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.07%
1 год
23.75%
3 года*
18.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.70%

ET

1 день
-1.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
21.86%
6 месяцев
19.61%
1 год
16.51%
3 года*
23.96%
5 лет*
21.70%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		-0.93%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
ET
Energy Transfer LP		21.86%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between DX and ET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.24

The correlation between DX and ET shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.58B

ET:

$67.04B

EPS

DX:

$1.59

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

DX:

8.08

ET:

14.25

Коэффициент P/S

DX:

2.81

ET:

0.77

Коэффициент P/B

DX:

0.99

ET:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

DX vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.13

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.76

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.83

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

4.00

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DX и ET

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-87.81%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-10.02%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-24.56%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-25.82%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-72.82%

+16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.19%

-4.90%

-27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.81%

-25.74%

-31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и ET

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.27%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.84%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

16.16%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

24.87%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

35.04%

-5.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и ET

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности ET в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.85%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
ET
Energy Transfer LP		6.88%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
257.39M
27.77B
(DX) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
23.9%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

DX and ET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (5.27%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ET's -87.81%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор