Сравнение DWX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
DWX и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.79% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и XLU
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
DWX vs. XLU — Ранг доходности на риск
DWX
XLU
Сравнение DWX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.27 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.73 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.21 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 5.31 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DWX и XLU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и XLU
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и XLU
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -51.98% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.18% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -25.26% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -36.07% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.72% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -10.26% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.82% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и XLU
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.07% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.09% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 10.36% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.79% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.18% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.21% | -4.00% |