Сравнение DWX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
DWX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.23% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и XLE
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
DWX vs. XLE — Ранг доходности на риск
DWX
XLE
Сравнение DWX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.18 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.56 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.61 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 4.23 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.18 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWX и XLE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и XLE
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и XLE
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -71.26% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -18.79% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -26.04% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -66.81% | +30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -18.05% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 7.15% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.45% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 14.46% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 25.21% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 26.09% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 29.50% | -14.29% |