PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWX (State Street SPDR S&P International Dividend ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.29%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DWX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DWX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.80% соответственно.

DWX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
4.46%
С начала года
10.58%
1 год
18.67%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.14%
10 лет*
7.29%
Всё время*
2.77%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF
$871.03K$1.18M$893.08K

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам DWX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		10.58%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DWX and XLE is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.16

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.57

Over the past year, the correlation between DWX and XLE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWX и XLE

Секторы
DWX
XLE

Финансовые услуги

17.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.1%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Промышленность

10.6%

-

Коммунальные услуги

10.6%

-

Недвижимость

10.2%

-

Энергетика

10.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Финансовые услуги

DWX
17.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

DWX
13.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

DWX
12.1%
XLE

-

Промышленность

DWX
10.6%
XLE

-

Коммунальные услуги

DWX
10.6%
XLE

-

Недвижимость

DWX
10.2%
XLE

-

Энергетика

DWX
10.1%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.6%
XLE

-

Здравоохранение

DWX
4.4%
XLE

-

Технологии

DWX
2.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

DWX
2.1%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DWX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.82

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.38

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.56

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.80

-0.20

DWX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWX и XLE

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-71.26%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-14.98%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-20.14%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-26.04%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-66.81%

+30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-7.73%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-17.93%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.64%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.82%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.16%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

16.48%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

21.12%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

25.76%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

29.58%

-14.87%

Сравнение комиссий DWX и XLE

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и XLE

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		4.12%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DWX and XLE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to DWX (2.82%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.80% vs 7.29% for DWX. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.80% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.65% for XLE.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор