PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.29%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DWX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.22% соответственно.

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DWX and XLE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.58

Over the past year, the correlation between DWX and XLE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWX и XLE

Секторы
DWX
XLE

Финансовые услуги

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.6%

-

Коммунальные услуги

11.3%

-

Недвижимость

10.5%

-

Энергетика

10.4%
100.0%

Промышленность

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Технологии

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Финансовые услуги

DWX
16.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
XLE

-

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
XLE

-

Недвижимость

DWX
10.5%
XLE

-

Энергетика

DWX
10.4%
XLE
100.0%

Промышленность

DWX
10.2%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
XLE

-

Здравоохранение

DWX
4.5%
XLE

-

Технологии

DWX
2.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DWX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.21

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.84

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.75

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

10.92

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.21

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DWX и XLE

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-71.26%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-12.05%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-20.14%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-26.04%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-66.81%

+30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.15%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-17.98%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.14%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.92%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

8.25%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

16.58%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

20.53%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

26.02%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

29.59%

-14.50%

Сравнение комиссий DWX и XLE

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и XLE

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DWX and XLE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 7.29% for DWX. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.54% for XLE.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор