PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с VIGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.34%/yr vs 7.86%/yr for VIGI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности DWX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям VIGI по среднегодовой доходности: 7.34% против 7.86% соответственно.

DWX

1 день
0.09%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
8.68%
С начала года
9.41%
1 год
18.17%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.34%

VIGI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
3.40%
С начала года
5.61%
1 год
10.32%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		9.41%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		5.61%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between DWX and VIGI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between DWX and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и VIGI

Секторы
DWX
VIGI

Финансовые услуги

16.5%
28.2%

Коммуникационные услуги

12.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
9.4%

Коммунальные услуги

10.7%
4.7%

Промышленность

10.5%
16.7%

Энергетика

10.3%
2.4%

Недвижимость

10.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.0%

Здравоохранение

4.3%
14.9%

Технологии

3.4%
13.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.0%

Финансовые услуги

DWX
16.5%
VIGI
28.2%

Коммуникационные услуги

DWX
12.9%
VIGI
1.3%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.8%
VIGI
9.4%

Коммунальные услуги

DWX
10.7%
VIGI
4.7%

Промышленность

DWX
10.5%
VIGI
16.7%

Энергетика

DWX
10.3%
VIGI
2.4%

Недвижимость

DWX
10.1%
VIGI
1.1%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.3%
VIGI
3.0%

Здравоохранение

DWX
4.3%
VIGI
14.9%

Технологии

DWX
3.4%
VIGI
13.8%

Сырьевые материалы

DWX
2.2%
VIGI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

DWX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWXVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.80

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.21

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.97

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

3.43

+2.98

DWX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWX и VIGI

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-31.01%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.64%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-14.50%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-28.80%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-31.01%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.16%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-6.13%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.01%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и VIGI

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.56%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.42%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.94%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

14.46%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.73%

-1.02%

Сравнение комиссий DWX и VIGI

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и VIGI

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VIGI в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.17%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.09%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWX and VIGI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.74%) compared to VIGI (2.56%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, VIGI leads with 7.86% vs 7.34% for DWX. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 7.86% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.09% for VIGI.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.15% for VIGI.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор