PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с SDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.90%/yr vs 9.61%/yr for SDY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности DWX и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.61% соответственно.

DWX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.44%
1 год
16.98%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.90%

SDY

1 день
0.83%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.32%
1 год
16.30%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		8.17%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.37%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between DWX and SDY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.69

The correlation between DWX and SDY shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и SDY

Секторы
DWX
SDY

Финансовые услуги

16.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

12.8%
16.1%

Коммунальные услуги

10.7%
14.0%

Промышленность

10.5%
17.1%

Энергетика

10.3%
3.0%

Недвижимость

10.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.9%

Здравоохранение

4.3%
7.4%

Технологии

3.4%
11.8%

Сырьевые материалы

2.2%
5.9%

Финансовые услуги

DWX
16.5%
SDY
11.9%

Коммуникационные услуги

DWX
12.9%
SDY
2.5%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.8%
SDY
16.1%

Коммунальные услуги

DWX
10.7%
SDY
14.0%

Промышленность

DWX
10.5%
SDY
17.1%

Энергетика

DWX
10.3%
SDY
3.0%

Недвижимость

DWX
10.1%
SDY
4.4%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.3%
SDY
5.9%

Здравоохранение

DWX
4.3%
SDY
7.4%

Технологии

DWX
3.4%
SDY
11.8%

Сырьевые материалы

DWX
2.2%
SDY
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

DWX vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWXSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.44

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.20

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.95

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

5.30

+0.83

DWX vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWX и SDY

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-54.75%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.67%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-14.39%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-15.21%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.70%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.50%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-6.20%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.83%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SDY

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 3.01% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.47%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.42%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

14.05%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.09%

-2.03%

Сравнение комиссий DWX и SDY

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SDY

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SDY в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.12%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.42%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

DWX and SDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (3.01%) compared to SDY (2.89%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.61% vs 7.90% for DWX. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.61% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.42% for SDY.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.35% for SDY.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор