PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.19%/yr vs 11.00%/yr for IDOG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности DWX и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 7.19% против 11.00% соответственно.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between DWX and IDOG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.86

The correlation between DWX and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и IDOG

Секторы
DWX
IDOG

Финансовые услуги

16.4%
11.0%

Коммуникационные услуги

12.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

12.6%
9.4%

Коммунальные услуги

11.3%
10.0%

Недвижимость

10.5%

-

Энергетика

10.4%
10.7%

Промышленность

10.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.5%

Здравоохранение

4.5%
9.3%

Технологии

2.8%
8.5%

Сырьевые материалы

2.3%
10.0%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
IDOG
11.0%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
IDOG
9.9%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
IDOG
9.4%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
IDOG
10.0%

Недвижимость

DWX
10.5%
IDOG

-

Энергетика

DWX
10.4%
IDOG
10.7%

Промышленность

DWX
10.2%
IDOG
11.7%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
IDOG
9.5%

Здравоохранение

DWX
4.5%
IDOG
9.3%

Технологии

DWX
2.8%
IDOG
8.5%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
IDOG
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

DWX vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.73

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.64

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.62

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

19.69

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.73

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.52

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DWX и IDOG

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-37.32%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.47%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-13.92%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-25.31%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-37.32%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

0.00%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-7.93%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.84%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и IDOG

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.76%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.06%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.12%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

13.31%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.61%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.45%

-2.36%

Сравнение комиссий DWX и IDOG

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и IDOG

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DWX and IDOG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.06%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 7.19% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.39% for IDOG.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор