Сравнение DWX с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
DWX и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DWX и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWX показывает доходность 4.69%, а HDMV немного выше – 4.79%.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и HDMV
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
DWX vs. HDMV — Ранг доходности на риск
DWX
HDMV
Сравнение DWX c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.02 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.43 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 8.61 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DWX и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и HDMV
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и HDMV
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -32.01% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.73% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -24.11% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.54% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.83% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.46% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и HDMV
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.40% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 8.26% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 13.16% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 11.94% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.23% | +1.98% |