Сравнение DWX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
DWX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.30% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -6.53% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
DWX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 7.47%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и GLDM
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
DWX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
DWX
GLDM
Сравнение DWX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.82 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.25 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.71 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 10.04 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.09 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между DWX и GLDM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и GLDM
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.28% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и GLDM
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -21.63% | -45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -19.14% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -20.92% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -13.19% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.04% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.16% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.64%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 11.01% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 24.07% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 27.57% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.65% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.77% | -1.56% |