PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWX и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.51% против 14.11% соответственно.


DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P International Dividend ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DWX и GLD

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

DWX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.89

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.31

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.70

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

9.90

+1.07

DWX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.51

Корреляция

Корреляция между DWX и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и GLD

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и GLD

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DWXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-45.56%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-19.21%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-21.03%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-22.00%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-11.71%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-16.17%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.25%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

10.48%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

24.34%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

27.81%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

17.75%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.88%

-0.67%