Сравнение DWX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Gold Shares (GLD).
DWX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.51% против 14.11% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и GLD
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DWX vs. GLD — Ранг доходности на риск
DWX
GLD
Сравнение DWX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.89 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.31 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.70 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 9.90 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DWX и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и GLD
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и GLD
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -45.56% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -19.21% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -21.03% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -22.00% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -11.71% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -16.17% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.25% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 10.48% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 24.34% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 27.81% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.75% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.88% | -0.67% |