PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWX с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

DWX и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWX и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-8.28%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий DWX и FID

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

DWX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.84

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.10

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

11.56

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.36

-0.24

Корреляция

Корреляция между DWX и FID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и FID

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и FID

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

DWXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-39.79%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.93%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-29.13%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.39%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-8.60%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.39%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и FID

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.73%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.38%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.61%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

17.03%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.10%

-3.89%