PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWX returned 7.13%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности DWX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 8.56%.

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-8.28%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between DWX and FID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between DWX and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и FID

Секторы
DWX
FID

Финансовые услуги

16.4%
20.8%

Коммуникационные услуги

12.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

12.6%
3.7%

Коммунальные услуги

11.3%
17.4%

Недвижимость

10.5%
9.4%

Энергетика

10.4%
8.0%

Промышленность

10.2%
13.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.0%

Здравоохранение

4.5%
3.5%

Технологии

2.8%
4.1%

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
FID
20.8%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
FID
11.5%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
FID
3.7%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
FID
17.4%

Недвижимость

DWX
10.5%
FID
9.4%

Энергетика

DWX
10.4%
FID
8.0%

Промышленность

DWX
10.2%
FID
13.5%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
FID
4.0%

Здравоохранение

DWX
4.5%
FID
3.5%

Технологии

DWX
2.8%
FID
4.1%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
FID
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

DWX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.30

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.26

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.62

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

9.14

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DWX и FID

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-39.79%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.93%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-10.97%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-29.13%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.11%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-8.47%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.55%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и FID

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеют волатильность 2.92% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.00%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.12%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.16%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

17.04%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.96%

-3.87%

Сравнение комиссий DWX и FID

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и FID

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWX and FID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (3.00%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.74% vs 7.13% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.74% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 4.02% for FID.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор