Сравнение DWX с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
DWX и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.91% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и FDT
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
DWX vs. FDT — Ранг доходности на риск
DWX
FDT
Сравнение DWX c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.96 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.59 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.30 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 17.64 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.96 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DWX и FDT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и FDT
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и FDT
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -46.10% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -13.41% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -33.18% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -46.10% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -8.75% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -10.86% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.27% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и FDT
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.78% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 14.05% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 19.39% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.87% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.33% | -3.12% |