Сравнение DWX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DWX и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.28% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и DIA
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
DWX vs. DIA — Ранг доходности на риск
DWX
DIA
Сравнение DWX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.76 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.19 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.17 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 4.26 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.76 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.47 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DWX и DIA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и DIA
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и DIA
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -51.87% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -10.79% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -20.76% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -36.70% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -6.94% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -7.17% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.95% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и DIA
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 5.07% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.94% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.24% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 16.81% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 14.73% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.50% | -2.29% |