PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWUSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции DISVX немного отстают с 10.34%.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DWUSX и DISVX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DWUSX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.59

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.17

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.98

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

11.76

-0.81

DWUSX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между DWUSX и DISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и DISVX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и DISVX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-61.57%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.26%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-27.43%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-49.24%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-9.95%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-12.23%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и DISVX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) составляет 6.72%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.27%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.02%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.51%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.98%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.74%

-0.81%