PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWUSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции DFSVX немного впереди с 10.84%.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DWUSX и DFSVX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DWUSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.13

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.67

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.56

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

5.75

+5.19

DWUSX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.13

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между DWUSX и DFSVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и DFSVX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и DFSVX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-66.70%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-15.11%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-27.69%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-52.12%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-5.89%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.51%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.09%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и DFSVX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.46%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.88%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

23.35%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

21.68%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

23.92%

-7.99%