Сравнение DWUSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWUSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции DFSVX немного впереди с 10.84%.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и DFSVX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DWUSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DWUSX
DFSVX
Сравнение DWUSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.13 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.67 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.56 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 5.75 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.13 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и DFSVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и DFSVX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и DFSVX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -66.70% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -15.11% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -27.69% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -52.12% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.89% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.51% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.09% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и DFSVX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.46% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.88% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 23.35% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.68% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 23.92% | -7.99% |