Сравнение DWUSX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.64% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и DFIEX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DWUSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DWUSX
DFIEX
Сравнение DWUSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.95 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.55 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.57 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.07 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.95 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и DFIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и DFIEX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и DFIEX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -62.22% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.01% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -28.66% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -41.04% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.75% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -12.26% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.81% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) составляет 6.72%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.09% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.45% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.90% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.65% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.35% | -0.42% |