PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с YOLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs -30.98%/yr for YOLO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -7.74%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-1.32%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%

Correlation

The correlation between DWSH and YOLO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

-0.45

The correlation between DWSH and YOLO shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWSH и YOLO

Секторы
DWSH
YOLO

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Коммуникационные услуги

-4.5%

-

Недвижимость

-5.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
13.4%

Финансовые услуги

-8.9%
61.5%

Здравоохранение

-12.0%
24.3%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
0.9%

Промышленность

-13.5%

-

Технологии

-25.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

YOLO

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
YOLO

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
YOLO

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
YOLO

-

Недвижимость

DWSH
-5.9%
YOLO
0.7%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
YOLO
13.4%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
YOLO
61.5%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
YOLO
24.3%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
YOLO
0.9%

Промышленность

DWSH
-13.5%
YOLO

-

Технологии

DWSH
-25.6%
YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY

Доходность на риск

DWSH vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.73

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.70

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.33

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

2.50

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.73

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.58

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DWSH и YOLO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-94.68%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-41.09%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-66.45%

+37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-92.47%

+59.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-89.21%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-68.95%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

21.90%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.21%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

13.05%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

52.66%

-38.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

74.67%

-53.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

53.68%

-27.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

51.38%

-20.16%

Сравнение комиссий DWSH и YOLO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и YOLO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and YOLO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (13.05%) compared to DWSH (6.21%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.89% vs -30.98% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.89% return vs -30.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for YOLO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.75% for YOLO.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор