PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с YOLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.06%/yr vs -31.45%/yr for YOLO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -19.09%.

DWSH

1 день
1.53%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-1.24%
С начала года
-6.99%
1 год
-9.76%
3 года*
-3.31%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
—

YOLO

1 день
2.69%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
-17.85%
С начала года
-19.09%
1 год
27.14%
3 года*
1.50%
5 лет*
-31.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-6.99%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-1.64%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%

Correlation

The correlation between DWSH and YOLO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and YOLO has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и YOLO

Секторы
DWSH
YOLO

Коммунальные услуги

-1.1%

-

Энергетика

-1.1%

-

Сырьевые материалы

-2.0%

-

Недвижимость

-2.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

-6.6%

-

Потребительский защитный сектор

-9.5%
10.5%

Финансовые услуги

-13.5%
25.4%

Здравоохранение

-13.7%
43.4%

Промышленность

-15.8%

-

Потребительский циклический сектор

-21.8%
0.9%

Технологии

-32.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
YOLO

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
YOLO

-

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
YOLO

-

Недвижимость

DWSH
-2.3%
YOLO
0.7%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
YOLO

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
YOLO
10.5%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
YOLO
25.4%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
YOLO
43.4%

Промышленность

DWSH
-15.8%
YOLO

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
YOLO
0.9%

Технологии

DWSH
-32.6%
YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY

Доходность на риск

DWSH vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.36

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.20

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.66

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

1.11

-2.24

DWSH vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и YOLO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-94.68%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-41.09%

+22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-66.45%

+33.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-91.67%

+55.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.71%

-90.54%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.85%

-69.25%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

24.58%

-15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 11.68%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

14.35%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

38.79%

-21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

75.32%

-52.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

53.98%

-27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

51.28%

-20.03%

Сравнение комиссий DWSH и YOLO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и YOLO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.79%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and YOLO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (14.35%) compared to DWSH (11.68%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, DWSH leads with -3.06% vs -31.45% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.06% return vs -31.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 0.00% for YOLO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.75% for YOLO.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор